#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-
import talib
import cross_order as order
import time
# atr周期
atr_period = 14
# 买卖时高于或低于ATR值的倍数
buy_multi_atr = 2
sell_multi_atr = 2
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简单的基于ta-lib的ATR标策略示例
真实波幅（ATR average true range）主要应用于了解股价的震荡幅度和节奏，在窄幅整理行情中用于寻找突破时机。
通常情况下股价的波动幅度会保持在一定常态下，但是如果有主力资金 进出时，股价波幅往往会加剧。另外，在股价 横盘整理、
波幅减少到极点时，也往往会产生变盘行情。真实波幅（ATR）正是基于这种原理而设计的指标。
计算方法：
1.TR= ∣最高价-最低价∣和∣最高价-昨收∣ 和 ∣昨收-最低价∣ 三者中的最大值
2.真实波幅（ATR）= TR的N日简单移动平均
3.参数N设置为14日
使用方法： 如果当前价格比之前的价格高一个ATR的涨幅，买入股票 如果之前的价格比当前价格高一个ATR的涨幅，卖出股票
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def main():
print("任务开始时间：", time.strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S', time.localtime(time.time())))
for symbol in order.symbol_pool:
# 设置杠杆倍数
order.set_leverage(symbol=symbol, leverage='18')
df = order.get_candlesticks(symbol=symbol, interval='15m', limit=str(atr_period + 1))
atr_index = talib.ATR(df['high'], df['low'], df['close'], timeperiod=atr_period)
if df['close'].values[-1] > df['close'].values[-2] + atr_index.values[-1] * buy_multi_atr:
order.up_cross_order(symbol=symbol, ordtype='market', message='ATR策略提示做多')
print('ATR策略提示做多: ' + symbol)
if df['close'].values[-1] < df['close'].values[-2] - atr_index.values[-1] * sell_multi_atr:
order.down_cross_order(symbol=symbol, ordtype='market', message='ATR策略提示做空')
print('ATR策略提示做空: ' + symbol)
time.sleep(2)
print("任务结束时间：", time.strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S', time.localtime(time.time())))
if __name__ == '__main__':
main()
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