之前看到一份文档，总结了13个经典量化策略，主要覆盖如下5个经典领域：
- 趋势跟踪类：双均线、海龟交易法
- 统计套利类：跨品种/跨期套利
- 多因子模型：alpha对冲、多因子选股
- 短线策略：网格交易、日内回转
- 另类策略：机器学习、行业轮动
1. 双均线策略 (期货)
逻辑：计算短期(30周期)和长期(60周期)移动平均线。当短线上穿长线（金叉）做多；短线下穿长线（死叉）做空。每次开仓前先平掉原有仓位。
核心指标：talib.SMA计算均线
适用：趋势跟踪型交易，适用于流动性好的期货品种（如文档中的铁矿石i1801）。
2. Alpha对冲 (股票+期货)
逻辑：
每月初筛选沪深300成分股中EV/EBITDA最低的30只股票（剔除负值）。
等权重买入这些股票（占总资金~40%）。
同时做空等市值的股指期货（IF主力合约）进行对冲。
目标：剥离市场风险(Beta)，获取个股超额收益(Alpha)。
关键点：期货仓位需根据保证金比例动态调整 (保证金率 * 股票总市值)。
3. 集合竞价选股 (股票)
逻辑：
统计沪深300成分股在过去30个交易日中“开盘价 > 前收盘价”的天数。
筛选天数 > 10 的股票加入组合。
每月初等权重买入组合，卖出不在组合中的持仓。
核心：捕捉开盘强势股的历史持续性。
适用：中短线轮动。
4. 多因子选股 (股票)
逻辑：
基于Fama-French三因子模型（市场、市值、价值）。
对每只股票回归计算Alpha（未被因子解释的超额收益）。
每月买入Alpha值最低（负值最大）的前10只股票（市场低估）。
核心：寻找被市场系统性低估的股票。
5. 网格交易 (期货)
逻辑：
根据历史价格计算均值和标准差，划分5档价格区间（如：均值±0.5/1/1.5/2倍标准差）。
预设各区间仓位权重（如：[-0.5, -0.3, 0, 0.3, 0.5]）。
价格跌入低位区间加仓（做多权重↑），涨入高位区间减仓（做空权重↑），回归中间则平仓。
核心：高抛低吸，震荡市利器。
风险：单边行情易亏损。
6. 指数增强 (股票)
逻辑：
初始按沪深300成分股权重（>0.35%）的80%配置股票。
若某股连续5日上涨→ 将其权重上调至100%（视为强势股）。
若连续5日下跌→ 将其权重下调至60%（视为弱势股）。
目标：在跟踪指数基础上，通过动态微调追求超额收益。
7. 跨品种套利 (期货)
逻辑：
计算两个高度相关品种（如螺纹钢rb1801 vs 热卷hc1801）的价差。
用布林带（价差均值±2倍标准差）设定上下轨。
价差突破上轨：做空价差（卖rb/买hc）。
价差跌破下轨：做多价差（买rb/卖hc）。
价差回归中轨时平仓。
核心：赌价差回归历史均值。
8. 跨期套利 (期货)
逻辑：
检验同一品种不同合约（如rb1801 vs rb1805）的协整关系（EG两步法）。
若协整，计算两合约回归残差。
当残差突破±0.9倍标准差时：
上破：做空价差（卖近月/买远月）
下破：做多价差（买近月/卖远月）
4.残差回归时平仓。
核心：利用合约间价差的稳定性套利。
9. 日内回转交易 (股票)
逻辑：
持有底仓（如10,000股）。
盘中用1分钟MACD信号做T+0：
MACD > 0：买入100股（需有可用资金）
MACD < 0：卖出100股（需有可用底仓）
3.收盘前将仓位恢复至初始数量。
关键：依赖底仓和低手续费，适合高流动性个股。
10. 做市商交易 (期货)
逻辑：
1.同时挂限价单：
买一价开多仓1手
卖一价开空仓1手
2.若一方成交，立即在反向价位挂平仓单。
目标：赚取买卖价差（Bid-Ask Spread）。
核心：高频报单，依赖低延迟和低手续费。
11. 海龟交易法 (期货)
逻辑：
1.入场：
价格突破唐奇安通道上轨（55日最高）且短均线>长均线 → 做多
价格突破下轨（20日最低）且短均线<长均线 → 做空
2.止损：
多单：跌破唐奇安平仓通道下轨（20日最低）
空单：涨破唐奇安平仓通道上轨（20日最高）
3.加仓：价格顺向突破0.5/1/1.5倍ATR位置时加仓。
经典：趋势跟踪+严格风险管理。
12. 行业轮动 (股票)
逻辑：
每月初计算6大行业指数（工业/材料/消费/医药/金融等）过去20日收益率。
买入收益率最高行业中市值最大的5只成分股（等权重）。
卖出不在当前组合中的持仓。
核心：追涨强势行业龙头股。
13. 机器学习选股 (股票)
逻辑：
训练阶段：用历史数据（2016-2017）训练SVM分类器，特征包括：收盘价/均值、量比、高低价比、区间收益、波动率等。
预测阶段：每周一输入近15日特征，预测未来5日涨跌。
交易：预测上涨则95%仓位买入；盈利>10%止盈；周五亏损>2%止损。
核心：用量化特征预测短期走势。
提示：策略需根据市场环境调整参数，回测结果不等于实盘收益。建议在模拟盘验证后再投入实盘。
